Средний Истинный Диапазон Average True Range, ATR Школа по созданию торговых роботов
Индикатору Super Trend характерны те же преимущества и недостатки, которыми обладают многие технические индикаторы, построенные по простым формулам на основе прошлых цен. Как уже было сказано – он показывает текущую волатильность (за заданный период). Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений. Разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом. К сожалению, данная тактика применения индикатора ATR мало известна и является практически секретной ATR индикатор разработкой позиционных трейдеров.
Показания ATR для выхода из рынка
Как рекомендация, можно брать скользящие средние с большим периодом и накидывать их поверх линии индикатора. Логика RVI построена на разнице цен и предполагает, что при бычьем тренде цены закрытия выше цен открытия. Однако это не правило – RVI можно использовать при любой рыночной ситуации, но при восходящем тренде его сигналы немного «чище». Также индикаторы можно применять, чтобы определить «окно» волатильности – промежуток цен, внутри которого стоимость актива склонна колебаться (статистически). Получив с помощью индикатора такой торговый диапазон, трейдер может примерно спрогнозировать критические точки для Stop-Loss и Take-Profit. Индикатор волатильности – аналитический инструмент, помогающий определить уровень волатильности на основе статистики.
самых эффективных индикатора Форекс
Использование индикатора позволяет установить стопы на безопасном уровне, оставив в диапазоне зазор для ценового шума. Где TR — максимальное значение из трех, указанных выше, m — период усреднения. А потому общепринятая практика — использовать ATR при мультииндикаторном подходе, когда трейдеры проверяют сигналы каждого индикатора с сигналами остальных.
Что такое средний истинный диапазон?
Метод не идеален, но его можно рассматривать как вариант определения точек входа в рынок и направления движения цены. Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) — популярный инструмент технического анализа как в криптовалютной, так и в традиционной торговле. Он используется для оценки волатильности рынка в заданный период.
Допустим, заключается сделка, получается прибыль по позиции, а через определенное расстояние трейлинг-стоп начинает двигаться в направлении цены. Средний истинный диапазон достигает высокого значения, когда колебания цен являются большими и быстрыми. Минимальные значения индикатора свойственны для периодов бокового движения длительной продолжительности, которые происходят в верхней части рынка и во время консолидации. Как правило, индикатор применяется для выставления стоп лосса (Stop Loss), а соответственно и тейк профита (Take profit). В любой стратегии важно соблюдать, соотношение тейк профита к стоп лоссу. Вы зарабатываете на тренде по валютной паре со среднедневной волатильностью 80 пунктов (это значение можно получить на калькуляторах волатильности).
Индекс направленного движения (индикатор DMI): формула, применение и торговые стратегии
- Дело в том что найденные мной методы расчёта, в Российском сегменте интернета, сплошь строили Average True Range на Простой скользящей средней.
- Индикатор отображается, как и почти все осцилляторы, в отдельном окне под графиком.
- По умолчанию на шкале индикатора отмечено нижнее и верхнее значение волатильности, между которыми движется валютная пара.
- Стопы обычно ставятся в районе локальных экстремумов с небольшим отступом от них.
- Даже не каждый опытный трейдер оперирует настройками, многие предпочитают оставить их в текущем виде.
- На графике виден сильный устойчивый тренд, который начался после резкой просадки.
Имеет смысл использовать Average True Range как дополнение при работе по тренду. Создатель Average True Range – Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). В легендарной книге New Concepts in Technical Trading Systems, которая вышла давным-давно (1978 год), он описал несколько индикаторов, что очень популярны и в наши дни. Насколько такой вариант применения можно назвать целесообразным — сложный вопрос. Во-первых, цифра «50%» условна и подбирается под каждую пару индивидуально. Во-вторых, флет на более высоком таймфрейме не означает отсутствие тренда на более низком.
Как только свеча изначальной волатильности выходит из рассматриваемого периода, ATR начинает снижаться. Цена в этой точке становится менее волатильной, поэтому ATR в текущем диапазоне продолжает уменьшаться. Вместе с тем необходимо понимать, из чего он складывается, чтобы правильно читать полученные данные. Сам по себе ATR не дает ценной информации трейдеру, не понимающему, что именно выражает этот “диапазон”. Если волатильность высока и дневные диапазоны широки, то “люстра” дальше от рынка. Если же тренд стабилен и диапазоны узки, стоп-приказы находятся ближе”.
Здесь можно изменить чувствительность, выбрав нужный период, а также придать кривой тот вид, который предпочтителен пользователю. Впрочем, никто не мешает вам разработать свои системы, связанные с этим индюком. Главное, помните – сперва технический анализ и учет новостей, а лишь затем – индикатор. Значения ATR, что показываются справа – абсолютные, и привязаны к цене актива. Именно поэтому шкала ATR всегда разная, так что переживать не нужно.
С его помощью можно ориентироваться в том, когда начинается консолидация и последующее движение цены по тренду. Если бы цена прошла более 50% АТР — стоит занять выжидательную позицию. При прохождении 70-80% дневного ATR имеет смысл рассматривать возможности открытия сделки в противоположном тренду направлении.
В нем никогда не указано направление, например, произойдет ли бычий разворот или нет. Аналогичным образом, низкий ATR относится к более низкой волатильности цен. По сути, он следует фундаментальному понятию диапазона ценных бумаг (высокая цена — низкая цена); если диапазон высок, волатильность высока и наоборот. Итак, как рассчитывается ATR на основе простых примеров свечей.
Автор рекомендовал брать значения четырнадцати свечей, следующих друг за другом. Полученные точки сглаживаются, чтобы получить скользящую среднюю, которая и отображается на графике индикатора. Индикатор под названием «Средний истинный диапазон» относится к осцилляторам и показывает волатильность той или иной валютной пары в отдельный период времени.
Мерило волатильности от Уэллса Уайлдера, которое он описал в книге ‘Новые концепции технических торговых систем’. Зная о таких выгодных сторонах этого индикатора, многие программисты-трейдеры используют этот индикатор в своих автоматических торговых системах. Некоторые профессиональные трейдеры тоже учитывают этот инструмент в своей торговле. Тем же, кто ещё незнаком с этим индикатором, может быть, самое время обратить на него внимание. Такое положение стоп-лосс с учётом волатильности ещё и приходится как раз чуть выше локального максимума, что ещё больше добавляет надёжности устанавливаемому ограничителю убытка. Фиксированный стоп в таком случае можно вычислять умножением значения индикатора на какое-то подобранное фиксированное значение, коэффициент.
Если индикатор показывает, что они малы, то в одних случаях, быть может, входить будет не нужно, так как рассчитывать на сильные движения не придётся. Правда, в других случаях это может показывать некую консолидацию, после которой, наоборот, может случиться импульс цены. Успешная торговля строится вокруг многоступенчатого анализа.
“Рассмотрим применение метода люстры в условиях восходящего тренда. Изменив эти правила на противоположные, вы сможете применить их к нисходящим трендам. Открываясь на повышение, вы как бы подвешиваете стоп-приказ к самому высокому пику за период восходящего тренда – как люстра в комнате вешается на потолок.
При увеличении этого показателя инструмент станет менее чувствительным. Такие настройки зачастую выбираются для активов с повышенной волатильностью. Так же поступают трейдеры, которые специализируются на долгосрочной торговле, чтобы отфильтровать более слабые сигналы. В практическом применении индикатор помогает определить, сколько пунктов в среднем проходит цена актива.
Это означает, что цена, вполне вероятно, около своего локального максимума и уже возможен откат. Таким образом мы сможем потом снова войти в рынок по более выгодной цене. В нашем примере StopLoss должен быть не меньше 23 пунктов. Если мы выберем меньшее значение для стоп лосса, то можем пострадать от рыночного шума. Не следует всецело полагаться на данные, полученные от этого или других индикаторов. Торговля на валютном рынке форекс всегда сопряжена с риском, поэтому без чёткой стратегии, разработанной индивидуально, открывать сделки не стоит.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
